Selección de Portafolio (x₁, x₂, θ)

Decisiones del inversor

Ajustá x₁, x₂ (miles USD) y θ. Probá violar x₁+x₂ ≤ 5.

x₁ (inv 1) 0.0

x₂ (inv 2) 0.0

θ (aversión) 0.0

Variables: x₁, x₂.
Restricciones: x₁ ≥ 0, x₂ ≥ 0, x₁+x₂ ≤ 5.
Objetivo: max f(x).
θ se fija, se resuelve, y luego se barre de nuevo.

Rendimiento vs Riesgo para tu mezcla (x₁, x₂) y tu θ.

Retorno = 20·x₁ + 16·x₂

0.00

Riesgo = 2x₁² + x₂² + (x₁+x₂)²

0.00

f(x) = retorno − θ·riesgo

0.00

x₁ + x₂ (miles USD)

0.0

Factible (x₁+x₂ ≤ 5)

Sí